AI 매매 신호 진짜 승률 얼마나 될까
AI 매매 신호 앱을 켜면 점수가 뜬다. 90점짜리 종목, 30점짜리 종목. 그런데 그 점수가 실제로 맞는지 직접 검증해본 사람은 드물다. 이번에 우리 서비스(FuturesAI)가 공개하고 있는 채점 데이터를 직접 열어서, 점수 구간별 승률이 정말 차이가 나는지 계산해봤다.
결론부터 말하면 차이는 있다. 다만 그 차이가 “오늘 사면 무조건 오른다”는 뜻은 아니다. 숫자를 있는 그대로 보여주고, 어디까지 믿을 수 있고 어디부터는 못 믿는지도 같이 밝힌다.
AI 매매 신호, 점수가 높으면 정말 잘 맞나?
직답부터 하면 “맞을 확률이 조금 더 높다” 정도다. “무조건 맞는다”는 아니다. 공개 API(/api/quant/score-deciles)를 오늘(2026년 9월 25일) 라이브로 호출해 20일 보유 기준 승률을 점수 구간(십분위)별로 뽑아봤다. 표본은 종목 59개, 거래 26,630건이다.
이 데이터는 누구나 futuresai.io에서 직접 확인할 수 있다. 우리가 임의로 좋은 구간만 골라 보여주는 게 아니라, 사이트에 상시 공개된 채점 결과를 그대로 가져온 것이다.
점수 구간별 승률을 직접 표로 뽑아봤다
십분위(D1~D10) 중 표본이 있는 구간만 정리하면 이렇다. D1과 D10은 오늘 기준 표본이 0건이라 제외했다.
| 점수 구간 | 표본 수 | 승률 | 평균 수익률(20일) |
|---|---|---|---|
| D2 (저점수) | 11건 | 45.5% | +6.26% |
| D3 (저점수) | 687건 | 42.6% | -0.04% |
| D4 | 5,120건 | 55.9% | +3.42% |
| D5 | 10,132건 | 55.2% | +2.92% |
| D6 | 8,019건 | 52.8% | +3.45% |
| D7 | 2,438건 | 55.5% | +4.05% |
| D8 (고점수) | 215건 | 57.2% | +3.28% |
| D9 (최고점수) | 8건 | 12.5% | -5.23% |
저점수 구간은 왜 걸러야 하나
표본이 가장 두꺼운 두 구간(D3 687건, D4~D8 합계 25,924건)만 놓고 직접 가중평균을 내봤다. D2·D3을 합치면 승률 42.6%, D4~D8을 합치면 승률 54.6%다. 격차는 12.0%포인트.
더 눈에 띄는 건 승률보다 평균 수익률이다. D3 구간은 승률 42.6%에 평균 수익률까지 -0.04%다. 수수료를 한 푼도 안 냈다고 가정해도 이미 마이너스라는 뜻이다. 반면 D4~D8은 전부 평균 수익률이 플러스다.
그래서 이 데이터가 확실하게 지지하는 메시지는 하나다. “낮은 점수를 피하라.” 높은 점수를 무조건 사라는 뜻이 아니라, 낮은 점수를 거르기만 해도 결과가 달라진다는 것.
수수료·슬리피지까지 넣으면 손익분기는 어디인가
위 수익률은 순수 가격 변동만 반영한 값이다. 실제로는 진입·청산마다 수수료와 슬리피지가 붙는다. 비트겟 기준 테이커 수수료는 편도 0.06%, 왕복이면 0.12%다. 슬리피지는 종목·유동성마다 다르지만 편도 0.05%씩, 왕복 0.1%로 가정해 합산 비용을 왕복 0.2%로 잡고 계산했다.
| 구간 | 평균 수익률 | 거래 비용(가정) | 비용 반영 후 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| D3 (저점수) | -0.04% | -0.20% | -0.24% | 비용 이전부터 이미 손실 |
| D5 (중간) | +2.92% | -0.20% | +2.72% | 비용 반영해도 흑자 |
| D8 (고점수) | +3.28% | -0.20% | +3.08% | 비용 반영해도 흑자 |
계산해보면 왕복 0.2% 가정치는 D4~D8 구간의 평균 수익률에 비해 작은 편이라, 결론이 크게 안 바뀐다. 반대로 D3 구간은 비용을 더하지 않아도 이미 마이너스라서, 수수료 계산이 오히려 큰 의미가 없다 — 애초에 거를 구간이라는 결론이 비용 계산 전에 이미 나 있었다.
그럼 오늘 롱인가 숏인가?
안 알려준다. 위 표는 전부 20일 보유를 가정한 결과인데, 보유 기간을 짧게 잡으면 그림이 달라진다. 같은 API 계열의 백테스트 기능(/api/quant/backtest)으로 삼성전자 한 종목을 오늘 기준 1일·3일·5일 보유로 각각 돌려봤다.
| 보유 기간 | 거래 수 | 승률 | 평균 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1일 | 58건 | 53.4% | +0.41% |
| 3일 | 39건 | 61.5% | +1.45% |
| 5일 | 30건 | 70.0% | +2.83% |
1일 보유는 승률 53.4%로 사실상 동전 던지기에 가깝다. 신호는 짧게 볼수록 약해지고 며칠 들고 가야 격차가 벌어진다. 이 표는 종목 하나만 돌린 결과라 일반화하기엔 표본이 얕다는 점도 같이 밝혀둔다. 그래서 “오늘 롱 vs 오늘 숏” 같은 단정적 결론은 이 데이터로는 못 내린다 — 낼 수 있다고 말하면 과장이다.
이 데이터를 실제로 어떻게 써야 하나
- 점수가 낮은 종목(D2~D3 수준)은 진입 후보에서 먼저 뺀다. 여기가 데이터로 가장 확실한 구간이다.
- 중상위 점수(D4~D8)라도 승률이 55% 안팎이라는 걸 기억한다. 절반보다 조금 나은 정도지 확신 구간은 아니다.
- 보유 기간을 짧게 잡을수록 신호 힘이 약해진다는 걸 감안해 진입 전 최소 보유 계획을 세운다.
- 레버리지를 쓴다면 손절 라인을 먼저 정하고, 페이백·수수료 절감으로 아낀 돈을 레버리지 확대에 쓰지 않는다.
- 거래 비용까지 줄이고 싶다면 비트겟 선물 수수료 실계산 2026 글의 페이백 비교표도 같이 참고한다.
십분위 데이터와 채점 화면은 futuresai.io 퀀트 대시보드에서 직접 확인할 수 있다. 이 글에는 해당 서비스의 링크가 포함돼 있고, 필자가 운영에 관여하는 서비스라는 점을 밝힌다.
자주 묻는 질문
AI 매매 신호 승률이 54.7%면 매번 돈을 버는 건가?
아니다. 20일을 들고 있어야 나오는 구간 평균이고, 10번 중 4번 이상은 진다는 뜻이기도 하다. 승률이 절반을 넘는다고 매 거래가 이익이라는 보장은 없다.
점수가 낮은 종목은 아예 매매하면 안 되나?
이 글의 데이터 기준으로는 D2~D3 구간이 승률·평균 수익률 둘 다 가장 안 좋다. 그 구간을 피하는 것 자체가 데이터가 지지하는 유일한 결론이다. 다만 표본 26,630건이 모든 시장 국면을 다 담고 있진 않다는 점은 감안해야 한다.
단타(1일 보유)에도 이 신호를 그대로 적용할 수 있나?
이 글에서 돌려본 1일 보유 결과는 승률 53.4%로 3일·5일보다 확연히 낮았다. 짧게 들고 갈수록 신호 우위가 줄어드는 경향이 있으니, 당일 매매보다는 며칠 단위 판단에 더 맞는 도구로 보는 게 안전하다.
출처
본 콘텐츠는 투자 자문이나 투자 권유가 아니며, 특정 서비스 이용을 권유하는 글도 아닙니다. 이 글에는 필자가 운영에 관여하는 FuturesAI의 링크가 포함되어 있습니다. 암호화폐·주식 선물 거래는 레버리지로 인해 원금 전액 손실이 발생할 수 있는 고위험 상품이며, 이 글의 승률·수익률은 과거 데이터를 기준으로 한 것으로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 거래 전 반드시 본인 책임하에 최신 데이터를 다시 확인하시기 바랍니다.
