손익비 계산기, 승률 54.7%면 손익비 얼마부터 남나

신호대로 들어갔는데 계좌가 줄어드는 이유는 대개 승률이 아니라 손익비에 있다. 한 번 이길 때 얼마를 먹고 한 번 질 때 얼마를 내주느냐의 비율이다. 승률이 50%대 중반인 신호도 손익비가 1 아래로 내려가면 수수료까지 합쳐 마이너스가 된다. 이 글은 손익비 계산기로 내 승률·손절 폭·익절 폭·비용을 넣어 거래 1회의 기대값을 바로 구하고, 실측 승률 54.7%에서 손익비가 얼마부터 남는지를 표로 정리한다.

손익비 계산기

승률은 최근 거래 기록에서 이긴 횟수를 전체 횟수로 나눈 값, 손절 폭과 익절 폭은 진입가 대비 퍼센트, 왕복 비용은 진입과 청산 수수료에 슬리피지를 더한 값이다. 기본값으로 실측 승률 54.7%, 손절 2%, 익절 2%, 왕복 비용 0.2%를 넣어 뒀다.

기본값 그대로 두면 손익비 1.00에 기대값이 −0.01%다. 승률이 절반을 넘는데도 수수료 때문에 본전에서 아주 조금 모자란다. 익절 폭을 2.4%로 올리면 손익비 1.2, 기대값이 +0.21%로 바뀐다. 이 계산기는 신호를 고르는 도구가 아니라 내가 정한 손절·익절 조합이 그 승률로 남는지 거르는 도구다.

손익비 뜻과 손익분기 승률 공식

손익비 뜻은 간단하다. 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실이다. 한 번 이길 때 2% 먹고 질 때 2% 잃으면 1.0, 이길 때 3% 먹고 질 때 2% 잃으면 1.5다. 미리 정해 두는 쪽이면 익절 폭 ÷ 손절 폭이고, 지나간 거래를 평가하는 쪽이면 실현 이익 평균 ÷ 실현 손실 평균이다.

승률과 손익비를 같이 넣으면 거래 1회 기대값이 나온다.

기대값 = 승률 × (익절 폭 − 비용) − (1 − 승률) × (손절 폭 + 비용)

이 식을 0으로 놓고 승률을 풀면 손익분기 승률이 된다.

손익분기 승률 = (손절 폭 + 비용) ÷ (익절 폭 + 손절 폭)

비용이 0이면 1 ÷ (1 + 손익비)로 줄어든다. 손익비 1.0이면 50%, 2.0이면 33.3%다. 많이 알려진 숫자다. 그런데 비용을 넣는 순간 이 숫자가 전부 위로 밀린다. 손익비 계산기의 분자에 비용이 더해지기 때문이다.

손익비별 손익분기 승률, 비용을 넣으면 달라진다

손절 폭 2%를 기준으로 손익비를 바꿔 가며 본전 승률을 구하면 아래와 같다. 왕복 비용 0.2%는 테이커 수수료 0.05%씩 두 번에 편도 슬리피지 0.05%씩을 더한 값이다.

손익비	익절 폭(손절 2% 기준)	본전 승률(비용 0)	본전 승률(비용 0.2%)
0.5	1.0%	66.7%	73.3%
0.8	1.6%	55.6%	61.1%
1.0	2.0%	50.0%	55.0%
1.2	2.4%	45.5%	50.0%
1.5	3.0%	40.0%	44.0%
2.0	4.0%	33.3%	36.7%
3.0	6.0%	25.0%	27.5%

손익비 1.0에서 비용 0.2%를 넣으면 본전 승률이 50%에서 55%로 올라간다. 실측 승률 54.7%가 바로 이 선 아래다. 손익비 0.8, 즉 손절은 2%로 두고 익절을 1.6%에서 끊는 사람은 61.1%를 이겨야 본전이다. 승률 60%짜리 신호가 있어도 이 조합이면 계좌가 줄어든다.

손절 폭이 좁을수록 비용의 비중이 커진다. 손절 0.5%에 익절 0.5%로 초단타를 하면 비용 0.2%가 손절 폭의 40%에 해당해 본전 승률이 70%로 뛴다. 단타가 구조적으로 불리한 이유를 손익비 쪽에서 본 것이고, 보유 기간과 목표 폭 쪽에서 본 계산은 승률 55%인데 왜 계좌가 줄어드나에 따로 있다.

승률 54.7%면 손익비 얼마부터 남나

이번엔 반대로 푼다. 승률을 고정하고 본전이 되는 최소 손익비를 구한다. 필자 서비스의 공개 채점 데이터에서 점수 중상위 구간(D4~D8)은 25,924건, 가중 승률 54.6~54.7%였다(9월 25일 조회 54.7%, 10월 16일 조회 54.6%). 저점수 구간(D3)은 687건, 42.6%였다. 59개 종목, 20일 보유 기준이다.

승률	손절 2%일 때 최소 손익비	손절 5%일 때 최소 손익비
60%	0.83 (익절 1.67%)	0.73 (익절 3.67%)
54.7% (중상위 실측)	1.01 (익절 2.02%)	0.90 (익절 4.51%)
50%	1.20 (익절 2.40%)	1.08 (익절 5.40%)
42.6% (저점수 실측)	1.58 (익절 3.16%)	1.44 (익절 7.21%)

왕복 비용 0.2% 기준이다. 승률 54.7%에서는 손익비 1.01, 즉 익절을 손절보다 아주 조금이라도 넓게 두면 본전을 넘는다. 반대로 익절을 손절보다 좁게 두는 순간 마이너스다. 승률이 절반을 넘으니 익절을 빨리 끊어도 된다고 생각하면 거기서 어긋난다.

저점수 구간 42.6%는 얘기가 다르다. 손절 2%에 익절 3.16%, 손익비 1.58을 넘겨야 본전이다. 20일 보유 신호에서 손절의 1.6배 거리를 꾸준히 먹는 건 쉽지 않다. 필자가 이 서비스를 “이기는 도구”가 아니라 “거르는 도구”라고 부르는 이유가 여기서도 나온다. 저점수 신호를 빼면 요구되는 손익비가 1.58에서 1.01로 내려온다. 고점수만 골라도 손익비를 1 아래로 잡으면 여전히 진다.

손절을 5%로 넓히면 최소 손익비가 조금 내려간다. 비용 0.2%가 손절 폭 대비 작아지기 때문이다. 그렇다고 손절을 넓히는 게 답은 아니다. 손절이 넓어지면 한 번에 잃는 돈이 커져 포지션을 그만큼 줄여야 하고, 그 계산은 포지션 크기 계산, 연속 손실 확률로 1회 손실 정하기에 정리했다.

손익비별 거래 1회 기대값과 100회 합산

본전 여부만으로는 부족하다. 얼마나 남고 얼마나 빠지는지를 봐야 손익비를 어디까지 끌어올릴지 정할 수 있다. 손절 2%, 왕복 비용 0.2%를 넣고 손익비를 바꿔 가며 거래 1회 기대값을 구했다. 기대값은 명목 포지션 대비 퍼센트다.

손익비	승률 54.7% 기대값	100회 단순 합산	승률 42.6% 기대값	100회 단순 합산
0.5	−0.56%	−56%	−0.92%	−92%
0.8	−0.23%	−23%	−0.67%	−67%
1.0	−0.01%	−1%	−0.50%	−50%
1.2	+0.21%	+21%	−0.33%	−33%
1.5	+0.54%	+54%	−0.07%	−7%
2.0	+1.08%	+108%	+0.36%	+36%
3.0	+2.18%	+218%	+1.21%	+121%

100회 합산은 명목 포지션 금액을 기준으로 단순히 더한 값이다. 명목 100만원으로 100번 거래하면 손익비 0.8에서 23만원이 빠지고, 1.5에서 54만원이 남는다는 뜻이다. 복리와 포지션 크기 변화는 넣지 않았다.

이 표에서 조심할 점이 하나 있다. 손익비를 올리면 승률이 같이 내려간다. 익절 폭을 2%에서 6%로 넓히면 그 가격까지 가지 못하고 돌아서는 거래가 늘기 때문이다. 손익비 3.0의 +2.18%는 익절 6%에서도 승률 54.7%가 유지된다는 가정인데, 실제로는 그렇지 않다. 그래서 표의 오른쪽 아래로 갈수록 숫자가 부풀어 있다고 읽는 게 맞다. 손익비 계산기에 넣는 승률은 그 익절 폭으로 실제 거래한 기록에서 가져와야 하고, 거래 수가 적으면 그 승률 자체가 흔들린다. 몇 건이면 믿을 수 있는지는 적중률 90% 주장 검증법에서 계산했다.

비용 하나만 바꿔도 결과가 뒤집힌다. 손익비 1.0, 승률 54.7%에서 왕복 비용이 0이면 +0.19%, 0.2%면 −0.01%, 0.5%면 −0.31%다. 지정가가 안 잡혀 시장가로 쫓아 들어가면 비용이 0.5% 쪽으로 간다. 그 경우는 슬리피지와 지정가 미체결, 신호대로 해도 결과가 다른 이유에 정리했다.

손익비 계산기 값이 실전과 어긋나는 경우

익절을 당겨서 끊는다. 목표가 2.4%였는데 1.5%에서 불안해서 정리하면 그 거래의 손익비는 1.2가 아니라 0.75다. 승률은 올라간 것처럼 보이지만 본전 승률도 같이 올라간다. 손익비 0.75에 비용 0.2%면 본전 승률이 62.9%다. 승률 54.7%로는 못 넘는다.

손절을 뒤로 민다. 손절 2%가 닿기 직전에 3%로 옮기면 손익비가 1.2에서 0.8로 떨어진다. 손절 한 번 미룬 거래가 열 번의 익절을 지운다는 말은 과장이 아니라 이 식 그대로다.

평균이 아니라 최고 기록으로 계산한다. 한 번 5% 먹은 기억으로 익절 폭을 5%로 넣으면 손익비 2.5가 나온다. 실제 평균 익절이 1.8%면 손익비는 0.9다. 손익비 계산기에는 지난 30건의 평균 실현 이익과 평균 실현 손실을 넣어야 한다.

비용을 수수료만 넣는다. 수수료 0.05%씩 두 번이면 0.1%지만, 실제 체결가는 보통 그보다 불리하다. 펀딩비도 며칠 들고 가면 쌓인다. 비용은 거래소 명세서의 실제 차감액으로 역산해서 넣는 게 맞고, 모르면 0.2%보다 0.3%를 넣는 게 안전하다.

손익비와 포지션 크기를 섞는다. 손익비는 가격 폭의 비율이지 금액이 아니다. 손익비 1.5라도 포지션이 계좌의 5배면 한 번의 손절이 계좌의 11%다. 손익비로 거래의 질을 거르고, 포지션 크기로 한 번에 잃는 돈을 묶는다. 둘은 따로 계산한다.

정리하면 순서는 이렇다. 지난 거래 30건 이상에서 평균 이익·평균 손실·승률을 뽑는다. 손익비 계산기에 넣어 기대값이 플러스인지 본다. 마이너스면 신호를 바꾸기 전에 익절 폭과 손절 폭부터 다시 잡는다. 승률 54.7%짜리 신호도 손익비 0.8로 쓰면 지고, 승률 42.6%짜리도 손익비 2.0이면 남는다. 신호의 승률은 바꿀 수 없지만 손익비는 내가 정한다.

자주 묻는 질문

손익비 계산기에 넣는 승률은 어디서 가져오나요?

본인의 최근 거래 기록에서 이긴 횟수를 전체 횟수로 나눈 값이다. 신호 제공자가 말하는 승률이 아니라 내가 그 손절·익절 폭으로 실제 거래한 기록이어야 한다. 30건 미만이면 승률 자체의 오차가 커서 결과를 참고치로만 봐야 한다.

손익비 1:1이면 승률 50%만 넘으면 되나요?

비용이 0일 때만 그렇다. 손절 2%, 익절 2%, 왕복 비용 0.2%면 본전 승률은 55%다. 실측 승률 54.7%가 그 선 아래라서, 손익비 1.0으로는 거래를 거듭할수록 조금씩 빠진다.

승률 54.7%면 손익비를 얼마로 잡아야 하나요?

손절 2%, 왕복 비용 0.2% 기준으로 손익비 1.01이 본전이다. 익절을 손절보다 조금이라도 넓게 두면 본전을 넘고, 1.5면 거래 1회 기대값이 명목 포지션의 약 0.54%다. 다만 익절 폭을 넓히면 승률이 같이 내려가므로 그 폭으로 실제 거래한 승률로 다시 계산해야 한다.

손익비가 높으면 승률은 낮아도 되나요?

그렇다. 손익비 2.0이면 비용 0.2% 기준 본전 승률이 36.7%다. 저점수 구간 실측 승률 42.6%도 손익비 2.0에서는 거래 1회 기대값이 플러스다. 다만 손익비 2.0을 꾸준히 유지하려면 익절 폭을 손절의 두 배로 두고 중간에 끊지 않아야 하는데, 그게 승률을 깎는다.

출처

• FuturesAI 공개 채점 데이터(/api/quant/score-deciles) — 59종목 26,630건, 20일 보유 기준. 중상위 D4~D8 25,924건 가중 승률 약 54.6%(2026년 10월 16일 조회, 9월 25일 조회 54.7%), 저점수 D3 687건 승률 42.6%(10월 16일 조회)
• futuresai.io — 공개 채점 대시보드. 같은 수치를 직접 확인할 수 있다
• 손익분기 승률·기대값·최소 손익비 표는 본문 공식에 가정값(손절 2%·5%, 왕복 비용 0 또는 0.2%, 승률 54.7%·42.6%·50%·60%)을 넣은 산술 계산이다. 실제 수수료·슬리피지·체결가는 거래소와 시점마다 다르다

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✍️ David Lim · 에디터